Доходность хедж фондов

Сегодня мы с вами рассмотрим доходность хедж фондов (Hedge Funds). В предыдущей статье вы узнали, что такое хедж фонд, каковы его особенности и отличия от паевых инвестиционных фондов.

Интерес инвестора

Современные крупные инвесторы (банки, инвест компании), а также крупные трейдеры все больше обращают внимание на хедж фонды, доходность которых может быть выше, чем у других портфельных инструментов или у рынка в целом.

При этом уровень доверия в целом к таким фондам растет, что может говорить  о состоятельности их стратегий инвестирования и алгоритмов торговли. Также повышение интереса связано с одной их особенностью – они могут использовать широкий спектр активов для торговли, не ограничивающийся только длинными позициями (могут как «лонговать», так и «шортить»).

Но стоит отметить, что на мировой арене поговаривают о «развороте» успеха hedge фондов, как более прибыльных, чем рынок (индексы) на долгосрочной перспективе.

Доходность Hedge фондов

Даже среднюю доходность всех хедж фондов подсчитать тяжело из-за указанной выше особенности. К тому же каждый из них уникален по своему и имеет собственные алгоритмические стратегии.

Если говорить о диапазоне доходности, то его нижняя граница может быть в районе 5% годовых, а верхняя доходить до 90%.

Понятно, что из года в год у отдельно взятого хедж-фонда доходность будет отличаться. Причем она может отличаться в разы. Например, в 2015 году это было 15% (за вычетом вознаграждения фонда) для инвесторов, в 2016 – 35%, а в 2017 – 5%.

Приемлемый доход

Сами же хедж-фонд менеджеры для себя называют приемлемой доходность (в перспективе 5-10 лет) в районе 15-20% годовых. Также следует понимать, что фондам могут диктовать условия стратегий их крупные инвесторы.

Чем больше капитал в денежном выражении у инвестора, тем консервативнее становятся его взгляды. В таком случае вкладчики будут настаивать на снижении волатильности и более консервативных стратегиях.

Где посмотреть данные?

Если вы уже знаете, как выбрать инвестиционный хедж фонд и готовы подбирать потенциального кандидата, то вам могут пригодиться публичные источники, в которых видна доходность и некоторые другие параметры.

Одним из таких источников (достаточно авторитетных) является IASG, вот ссылка на его мониторинг, который на данный момент обновляется ежемесячно: http://www.iasg.com/en-us/Managed-Futures/Performance?sb=ytdreturn

В нем представлены европейские и американские хедж фонды. Вы можете посмотреть их доходность и некоторые другие характеристики даже без регистрации на самом сервисе. Если хотите более подробных данных, то можно пройти бесплатную (на момент публикации этой статьи) регистрацию.

Если вы крупный трейдер или инвестор, имеющий большой положительный опыт, то можете узнать в одной из следующих статей, как создать хедж фонд, какова его структура и организация.

Похожие статьи и страницы:

Поделитесь в соц. сетях:

Поделиться в facebook
Поделиться в vk
Поделиться в odnoklassniki
Поделиться в twitter
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в pinterest
Поделиться в reddit
Поделиться в linkedin
Поделиться в email

Оцените статью и оставьте комментарий:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Вводные уроки
и материалы:

24 сентября в 10:00 мск

Как стратегия Value инвестиций может приносить от 20-30% годовых в долларах.

Бесплатный онлайн урок + материалы по инвестированию и фондовому рынку

Получите доступ >>

23 сентября в 10:00 мск

Как инвестору или трейдеру увеличить ежемесячную доходность на 1-2% в долларах при помощи опционных стратегий.

Бесплатный онлайн урок + материалы по фондовому рынку и основам торговли опционами на акции

Получите доступ >>

Мероприятия Инвестклуба
(платные):

Практикум для трейдеров и инвесторов

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Практикум для инвесторов и Value трейдеров

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Практикум для трейдеров и инвесторов

Опционные стратегии на конкретных примерах. Работаем с опционами на акции.

Онлайн Мастер класс

Записаться >>

Инвестиционный ретрит на о.Самуи 

Период проведения пока неизвестен

Картинка к анонсу инвестиционного ретрита на о. Самуи в 2020г

Узнать подробности >>

Консультации:

Инвестору
и Трейдеру

Подбор портфеля акций на рынке США.

Анализ акций и опционов на них.

Подбор стратегии под индивидуальный психотип.

Тематические подборки: